차트 패턴 과적합: 과거에만 잘 맞는 규칙을 거르는 법

규칙의 숫자보다 시도한 횟수를 기록한다

이동 기간, 돌파 폭, 거래량 조건, 보유 기간을 조금씩 바꾸면 조합 수는 빠르게 늘어납니다. 최종적으로 단순한 규칙 하나만 보여 주더라도 그 전에 많은 조합을 시험했다면 우연히 좋은 결과를 고를 가능성이 커집니다. 실패한 조합과 시험 횟수도 남겨야 선택 과정을 평가할 수 있습니다. 모양이 예쁘게 보이는 종목이나 상승장만 골라 확인하는 것도 별도의 선택 편향입니다. 상장폐지나 거래 중단 때문에 자료가 빠진 종목의 처리도 결과와 함께 밝혀야 합니다.

검증용 기간은 다시 설계하는 공간이 아니다

설계 구간에서 조건을 고른 뒤 검증 구간에서는 그대로 적용합니다. 결과가 나쁠 때마다 검증 구간을 보고 숫자를 바꾸면 그 구간도 사실상 설계 자료가 됩니다. 이 경우 새로 보지 않은 자료를 남기거나 이후 관찰을 이어가야 합니다. 수익률 한 값만 비교하지 말고 거래 횟수, 손실의 집중, 비용 민감도도 봅니다. 한두 번의 큰 수익에 대부분 의존하는 규칙과 여러 구간에서 일관된 규칙은 평균값이 같아도 검토해야 할 문제가 다릅니다.

당시 알 수 있었던 정보로만 사건을 재현한다

봉이 끝나기 전에 최종 고가나 종가를 사용하거나, 나중에 확정된 주봉 정보를 주초의 판단에 넣으면 실제로 가능한 전략이 아닙니다. 전환점 표시가 오른쪽 봉 몇 개를 본 뒤 과거 날짜에 찍히는 경우도 확인해야 합니다. 손절 가격과 이익 실현 가격이 같은 봉 안에서 모두 닿았을 때 어느 쪽이 먼저였는지 모르는 데이터라면 유리한 순서를 당연시하지 않습니다. 거래비용과 예상보다 불리한 체결 가격도 반영해야 그림 속 수익과 실행 가능성을 분리할 수 있습니다.

확인할 항목

• 최종 규칙 외에 시험한 조합과 탈락 결과를 남긴다.
• 검증 구간을 본 뒤 조건을 바꿨는지 확인한다.
• 최종 종가와 전환점의 실제 확인 시각을 대조한다.
• 같은 봉 안의 체결 순서와 비용 가정을 공개한다.